Forex swap rate strategy

Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Quando um trader de forex diz que acabou de fazer um swap ou trocaram a sua posição de negociação com um corretor forex on-line ou forward market maker, eles geralmente estão se referindo a ter executado uma transação de duas partes em que fechou um Forex para uma data de valor e abriu uma de uma magnitude similar para outra data de valor. Alternativamente, quando um comerciante do forex pede a troca ou uma cotação para trocar uma posição de uma data de vencimento a outra, estão consultando provavelmente ao número dos pips que terão que pagar afastado ou receberão para trocar uma posição do forex entre aqueles valor Encontros. Além disso, em uma transação de swap de forex, a primeira data de valor para chegar é normalmente chamada de data próxima, enquanto a segunda data de valor para chegar será denominada data distante. O número de pips ou pontos de forex associados a fazer um swap depende do diferencial de taxa de juros em vigor para os depósitos do mercado monetário que existe entre as duas moedas envolvidas no par de moedas que estão sendo negociadas. Estes são geralmente conhecidos como pontos de swap e são calculados de forma objectiva utilizando o princípio da paridade das taxas de juro. No entanto, os efeitos da oferta e da procura podem mover os pontos de swap em ocasiões devido a grandes transações, assim como uma mudança súbita nas expectativas para níveis de taxas de juros futuros. Em uma transação de swap, o eventual detentor da moeda de taxa de juros mais alta eo atual detentor da moeda de taxa de juros baixa receberão normalmente os pontos de swap para compensá-los por possuírem uma moeda de menor rendimento. Por outro lado, o eventual detentor da moeda de taxa de juros mais baixa eo detentor atual da moeda de taxa de juros mais alta normalmente pagará os pontos de swap. Swap Dealing Spreads Os swaps também são geralmente sujeitos a outra forma de custo de transação imposta pelo fabricante do mercado de rotas ou pelo corretor forex online. Esse custo adicional é conhecido como oferta de lance de troca ou spread de negociação. Esses spreads de negociação geralmente são muito apertados para swaps de curto prazo como tom rollovers próximos, mas eles tendem a alargar como swaps estender em suas datas de vencimento final. O spread ajuda a compensar o fabricante de mercado por lidar com a transação de swap e colocá-lo em seu livro para a frente. Usando Swaps Estratégicamente Para minimizar os custos de transação decorrentes de swaps, a maioria dos comerciantes de forex segurando posições de longo prazo irá trocar suas posições para uma data correspondente ao seu horizonte de negociação antecipada para fechar esta posição. Os comerciantes que podem usar esta estratégia incluem comerciantes tendência que pode manter posições até que um movimento de mercado antecipado substancial ocorreu. Tais comerciantes podem receber ou pagar os pontos de swap, dependendo da sua visão direcional de longo prazo para o par de moedas. Um exemplo de outro tipo de comerciante de forex que usa swaps de forex pode ser um carry trader. Um comerciante de carry tipicamente estabelecerá posições de câmbio onde eles são longos a moeda de taxa de juros mais alta e curto a menor moeda de taxa de juros. Carregar os comerciantes também normalmente esperam que a moeda de taxa de juro mais elevada para apreciar em valor relativo à moeda de taxa inferior sobre o seu horizonte de comércio de transporte antecipado. Esses operadores geralmente só receberão pontos de swap quando trocarem uma posição de carry trade uma vez que seu objetivo principal é lucrar com o diferencial de taxa de juros. Ainda outro uso de transações de swap é geralmente feito por hedgers que precisam corresponder aos fluxos de caixa em moeda. Por exemplo, se eles têm alguma moeda estrangeira chegando em breve, mas só precisará dela em poucos meses, então eles podem optar por trocar a moeda estrangeira por vendê-lo para a data próxima e simultaneamente comprá-lo para a data distante quando Eles antecipam a necessidade dela. Exclusivas ofertas ADVERTÊNCIA DE RISCO: A negociação em qualquer mercado forex fora da bolsa pode ter recompensas potenciais, mas também traz consigo riscos potenciais. Há uma exposição considerável ao risco em qualquer transação financeira fora de câmbio, incluindo, mas não se limitando a, alavancagem, credibilidade, proteção regulatória limitada e volatilidade de mercado que podem afetar substancialmente o preço ou a liquidez de um ativo financeiro. Por favor, esteja ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para negociar forex. Forexnewsnow é um recurso informacional projetado para fornecer revisões de corretor forex. Top forex brokers informações e revisões forex, mas não assume qualquer responsabilidade e / ou responsabilidade por qualquer investimento financeiro de qualquer tipo que foi iniciado e / ou realizado com base ou usando informações de forexnewsnow e / ou suas afiliadas. Antes de decidir participar no mercado cambial off-exchange, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Não troque com o dinheiro que você não pode ter recursos para perder. Forexnewsnow é de propriedade da Promolity, uma organização com fins lucrativos que ganha receitas com a publicidade exibida no Forexnewsnow e sites relacionados. Copyright cópia 2008-2017 Forex Notícias Agora. Promolity, LLC. Todos os direitos reservados. O básico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo swap cambial pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio forward ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data aproximada, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamado de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa spot em vigor, uma vez que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha-a imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data local até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados ​​Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex geralmente executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como tom / swaps próximos, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores do forex do varejo (lista superior de corretores confiados) executarão mesmo estes rollovers automaticamente para seus clientes nas posições abertas após 5pm EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, estava realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Negociação de Câmbio sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Triple SWAP Estratégia Traders, sabendo os detalhes do cálculo SWAP, tentar gerar renda mantendo uma posição aberta após o encerramento da sessão de negociação. Embora na maioria dos casos o SWAP seja negativo, isto é, um certo montante é deduzido de uma conta de comerciantes, alguns pares de moedas são caracterizados por parâmetros SWAP positivos, ou seja, certos fundos são creditados na conta de comerciantes. Alguns comerciantes acreditam que o ganho mais substancial no entanto pode ser alcançado no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado, portanto, eles geralmente abrem posições de grande volume dentro de um curto espaço de tempo na esperança de fazer um lucro. Esta é realmente a essência de sua estratégia. As posições não são mantidas abertas por um longo tempo, mas fechadas quase imediatamente após o SWAP positivo ocorre assim, os especuladores podem comprar moeda 20-30 segundos antes de o SWAP é carregado e fechar a posição ou seja, ir curto, 10-15 segundos após o rollover é Creditados na sua conta. Deve ser claramente entendido que durante esses 40-50 segundos a partir da colocação de tal posição até sua liquidação um procedimento de liquidação é implementado na íntegra. A liquidação é fornecida por bancos e LPs para permitir que os comerciantes para manter suas posições abertas após a sessão é fechada. É geralmente associado com o procedimento de rollover quando ocorre uma execução de duas operações opostas com uma liquidação da posição anteriormente aberta ea outra reabertura de uma posição idêntica do mesmo volume, mas a um preço diferente com o pagamento para a colocação overnight, A liquidação é realizada para todos os contratos, incluindo posições de curto prazo aberto por especuladores de SWAP triplo. A pressa com que abrem negociações é justificada pelo perigo de movimentos adversos de preços, que podem resultar em perdas substanciais que podem ser impossíveis de recuperar mesmo com o uso de uma SWAP Tripla. As posições são abertas e liquidadas em segundos, alcançáveis ​​através da aplicação de Advanced Triple SWAP Expert Advisors. Alguns Market-Makers estão cientes de tais táticas e, portanto, podem influenciar o preço, tentando controlar e proteger o mercado do uso de tais estratégias. As flutuações do par de moedas durante o processo de liquidação podem afetar o rendimento. Se não houve nenhuma mudança para a cotação ou subitamente subiu, um comerciante pode sair do comércio com um ganho ou nenhum produto em todos no entanto, eles poderiam obter um SWAP positivo creditado em sua conta. No caso de movimentos adversos de preços, um comerciante pode incorrer em perdas que poderiam ser cobertas por pagamentos SWAP positivos. O ganho virá na forma da diferença entre o SWAP positivo e as perdas incorridas juntamente com a comissão paga ao corretor. Vamos dar um exemplo, onde a taxa de juros AUD é consideravelmente maior que a taxa de juros do dólar, o que resulta em uma desproporção de posições longas e curtas AUDUSD com o volume de posições compradas excedendo as posições curtas no mercado. Quando a sessão de negociação terminar, o procedimento de liquidação é lançado. As posições longas no AUDUSD estão fechadas, o que desencadeia mais vendas em dólar australiano. Este processo é naturalmente seguido por diminuições nas cotações de BID eo alargamento da diferença entre o Best ASK eo Best BID com pouca ou nenhuma mudança para as aspas. O preço do BID sobe após a reabertura desses negócios, ou seja, após a recompra de AUD, o que eventualmente ajuda a normalizar os diferentes valores. No ambiente ECN, os preços de BID e ASK são exibidos na Profundidade de Mercado (Level2), que é constantemente recarregada pelos dados fornecidos pelos Provedores de Liquidez (LPs), bem como um livro próprio de corretores de ordens de limite. A Profundidade de Mercado pode ter a seguinte aparência: As ordens de compra e venda pendentes são agrupadas de acordo com o preço indicado com as BestBid e BestAsk exibidas nos gráficos correspondentes: O processo de liquidação (encerramento de sessão) requer a liquidação de todas as posições Reabertura com SWAP. Tendo em vista que um negócio é fechado por um acordo do lado oposto, o Banco deve vender os contratos previamente abertos para liquidar uma ordem de compra. Quando o número de posições longas excede o número de unidades curtas, o conjunto de ordens na Profundidade do Mercado tem a seguinte aparência durante a liquidação: Um grande volume de ordens de Buy Limit está se consolidando a um nível de preço que difere muito do atual O volume de 120 lotes a um preço de 0.9700). Quanto às ordens do Buy Limit de clientes de um corretor, sua parte na liquidez total é muito menos (o preço varia de 0.9745 a 0.9741). Os preços BestBid e BestAsk são exibidos em gráficos em um dado momento no tempo. Estes preços representam preços de execução de ordens, no entanto, os volumes disponíveis para comprar ou vender moedas a esses preços podem ser insignificantemente pequenos e se uma ordem de grande volume for colocada, o preço de execução será muito pior do que os melhores preços exibidos. O preço BestAsk atual na profundidade de mercado é 0,9746, enquanto o preço BestBid é 0,9745. Se não houver novas encomendas feitas por clientes ou LPs neste curto prazo, a ordem Sell Limit de 1,5 volume de lotes ao preço 0,9746 (preço Ask) será combinada com ordens de Buy Limit de 1,1 lotes volume total (0,20,40, 10,10,3) a preços que variam de 0,9745 a 0,9741 (preços de oferta). Nesse caso, 0.9700 será o próximo preço de lance disponível. Tal diferença de preço pode desencadear um pico no gráfico. O preço da Proposta será mantido nos próximos segundos após a reabertura das posições longas AUDUSD com o SWAP incorporado. No caso de um Nível de Margem baixo, as posições dos clientes poderiam ser liquidadas de acordo com o procedimento Parar. Se ocorrer uma diferença de preços, todos os negócios serão automaticamente fechados ao primeiro preço disponível após a Gap, o que pode, conseqüentemente, levar a saldos de negociação negativos. Um cliente coloca uma ordem de compra de 31.10 volume de lotes em AUDUSD às 23:59 hora do servidor. Alguns segundos depois, após a liquidação e SWAP procedimentos, eles fecham a sua posição. Apesar do fato de que o cliente sai do comércio com a perda de US528.70 e paga comissão de US154.18 para o corretor para a abertura de uma posição, eles cobrem as perdas por SWAP carga igual a US793,05 e redes de um lucro De US110,17. Devido a um Nível de Margem insuficiente e baixa liquidez no mercado (por exemplo, negociação em grande volume), um comerciante pode incorrer em perdas e desperdiçar a maior parte do seu depósito. Um cliente tem US5.026 em sua conta. Eles abrem uma posição com o volume de 25.40 lotes com um Margem de US $ 4.951. Devido a um movimento abrupto de preços, uma encomenda é automaticamente liquidada, resultando num procedimento Stop Out. As perdas dos clientes são US11,734.80, enquanto as comissões para o corretor totalizaram US123.78. A utilização da Estratégia SWAP Tripla requer análise de mercado exaustiva e está associada a riscos elevados.